Финансовые графики и технические индикаторы
Финансовые графики и технические индикаторы

Что входит в курс:

  • Создание и оценка классификаций кредитов;
  • Моделирование потребительского кредита;
  • Выполнение специального концентрационного анализа; 
  • Подбор дискретных моделей процентных ставок;
  • Реализация приведенной формы, структурной и исторической вероятности моделей дефолта;
  • Определение требований к капиталу с помощью асимптотической модели однофакторного риска (ASRF);
  • Оценка вероятности кредитного перехода.

Продолжительность курса - 1 день.

Финансовые графики и технические индикаторы Финансовые графики и технические индикаторы

Программа

Модуль 1. Классификация кредитных рейтингов.

Модуль 2. Приведенная форма моделей.

Модуль 3. Структурные модели кредитного риска.

Модуль 4. Исторические модели кредитной миграции.

Модуль 1. Классификация кредитных рейтингов

Цель: Создание и проверка моделей классификации кредитных рейтингов и кредитных баллов на основе исторических данных. 

  • Классификация кредитных рейтингов по историческим данным;
  • Анализ и проверка моделей кредитной классификации;
  • Создание и оценка моделей кредитного скоринга;
  • Определение вероятности дефолта.

Модуль 2. Приведенная форма моделей.

Цель: Оценка и анализ предполагаемого рыночного риска и базельских предположений о гранулярности портфеля облигаций 

  • Оценка концентрации портфеля;
  • Подбор нулевых кривых к рыночным данным;
  • Оценка распределений скорости восстановления;
  • Определение денежных потоков с фиксированным доходом;
  • Бутстреппинг вероятности дефолта.

Модуль 3. Структурные модели кредитного риска.

Цель: рассчитать требования в капитале по Базельскому соглашению для портфеля облигаций с использованием модели ASRF и структурных моделей вероятности дефолта.

  • Дисконтированный денежный поток;
  • Оценка вероятности дефолта с помощью модели Мертона;
  • Расчет требований к капиталу с помощью модели ASRF.

Модуль 4. Исторические модели кредитной миграции.

Цель: рассчитать ожидаемый убыток, стоимость риска и условную стоимость риска по портфелю облигаций путем включения коррелированных копулой переходных событий.

  • Ценообразование облигаций при сдвигах доходности;
  • Оценка вероятностей перехода;
  • Моделирование событий перехода;
  • Реализация коррелированных кредитных миграций.

Услуги

Продукты

${message}

${message}