Распределение активов в MATLAB (MLAA)

• Начало работы с портфелем.
• Определение инвестиционных ограничений.
• Выбор решателя, опций и метрики.
• Использование пользовательских сценариев.
• Генерация пользовательских отчетов.

Использование стандартной метрики Марковица и небольшой набор ограничений для определения и анализа множества допустимых портфелей. 

• Тип данных Portfolio;

• Определение генеральной совокупности активов;

• Определение инвестиционных ограничений, заданных по умолчанию;

• Оценка и визуализация эффективной границы.

Определение типичных инвестиционных ограничений и исследование влияния этих ограничений на эффективную границу.

• Настройка границы для отдельных позиций;

• Определение и установление ограничений на группы активов;

• Наложение пользовательских линейных ограничений;

• Включение инвестиционных затрат.   

Настройка решателя и опций типа данных Portfolio для ускорения вычислений. Исследование альтернативных методов (основанных на других метриках) построения эффективной границы. 

• Решатели для типа данных Portfolio;

• Опции для различных решателей;

• Использование условной оценки риска (CVaR) в качестве метрики риска;

• Моделирование сценариев;

• Оценка CVaR границы.

Определение и подбор пользовательской модели распределения для исторической доходности. Использование этой модели для генерации пользовательских сценариев и установки переменной PortfolioCVaR. Оценка результатов через бэктесты.

• Анализ распределения доходности;

• Использование исторических данных для анализа сценариев;

• Подбор модели распределения;

• Создание и использование пользовательских сценариев;

• Анализ результатов и бэктест.

Использование MATLAB Report Generator для автоматической генерации пользовательских отчетов на основе исходного шаблона

• Альтернативных подход к размещению активов;

• Создание шаблона отчета;

• Управление процессом генерации отчета;

• Написание файла определения отчета;

• Компоненты MATLAB Report Generator.

MATLAB Report Generator