${message}

Продолжительность курса – один день.

Этот курс объясняет технические детали и преимущества использования типов данных Financial Toolbox™ для оптимизации портфеля. Курс предназначен для специалистов в области финансов, которые хотят изучить возможности распределения активов.


Темы курса включают в себя:

  • Оптимизация портфеля на основе средних значений и вариации случайных величин
  • Определение инвестиционных ограничений
  • Выбор решателя, опций и метрики
  • Использование пользовательских сценариев
  • Автоматическая генерация пользовательских отчетов

Условия для прохождения курса: Опыт работы с MATLAB на уровне курса MATLAB для финансовых приложений MLFA.


Код тренинга

MLAA

Сферы применения

Программа курса

Модуль 1. Начало работы с портфелем

Использование стандартной метрики Марковица и небольшой набор ограничений для определения и анализа множества допустимых портфелей.

  • Тип данных Portfolio
  • Определение генеральной совокупности активов
  • Определение инвестиционных ограничений, заданных по умолчанию
  • Оценка и визуализация эффективной границы

Модуль 2. Определение инвестиционных ограничений 

Определение типичных инвестиционных ограничений и исследование влияния этих ограничений на эффективную границу.

  • Настройка границы для отдельных позиций
  • Определение и установление ограничений на группы активов
  • Наложение пользовательских линейных ограничений
  • Включение инвестиционных затрат

Модуль 3. Выбор решателя, опций и метрики

Настройка решателя и опций типа данных Portfolio для ускорения вычислений. Исследование альтернативных методов (основанных на других метриках) построения эффективной границы

  • Решатели для типа данных Portfolio
  • Опции для различных решателей
  • Использование условной оценки риска (CVaR) в качестве метрики риска
  • Моделирование сценариев
  • Оценка CVaR границы

Модуль 4. Использование пользовательских сценариев

Определение и подбор пользовательской модели распределения для исторической доходности. Использование этой модели для генерации пользовательских сценариев и установки переменной PortfolioCVaR. Оценка результатов через бэктесты.

  • Анализ распределения доходности
  • Использование исторических данных для анализа сценариев
  • Подбор модели распределения
  • Создание и использование пользовательских сценариев
  • Анализ результатов и бэктест

Модуль 5. Генерация пользовательских отчетов

Использование MATLAB Report Generator для автоматической генерации пользовательских отчетов на основе исходного шаблона

  • Альтернативных подход к размещению активов
  • Создание шаблона отчета
  • Управление процессом генерации отчета
  • Написание файла определения отчета
  • Компоненты MATLAB Report Generator
Поделиться
*
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных . Мы, ООО ЦИТМ "Экспонента" и аффилированные к нему лица, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и пр. в соответствии с «Политикой конфиденциальности персональных данных». * - обязательные поля