Econometrics Toolbox
Моделирование и анализ финансово-экономических систем с использованием статистических методов
ДокументацияEconometrics Toolbox™ предоставляет функции для моделирования экономических данных. Вы можете выбрать и оценить экономические модели для моделирования и прогнозирования. Для анализа и моделирования временных рядов, инструмент включает в себя одномерный Байесовский линейный регрессионный анализ, однофакторные ARIMAX/GARCH комплексные модели в нескольких вариантах, многомерные VARX модели и коинтеграционный анализ. Инструмент также предоставляет методы моделирования экономических систем с использованием моделей пространства состояний и оценки с использованием фильтра Калмана. Для выбора модели можно использовать различные методы диагностики, в том числе тесты гипотез, единичный корень, стационарность и структурные изменения.
Возможности
Графические приложения для эконометрического моделирование временных рядов
Определение и тестирование моделей временных рядов для финансовых и эконометрических данных.
Идентификация и анализ моделей
Выбор и тест модели, указав структуру модели, определив порядок модели и оценив параметры и остатки.
Байесовская линейная регрессия
Оценка и прогноз моделей линейных временных рядов с использованием байесовского вывода.
Моделирование пространства состояний
Создание моделей пространства состояний и инструменты для оценки параметров на основе этих и других типов моделей.
Моделирование по методу Монте-Карло для получения прогнозных распределений как для одной, так и для нескольких моделей временных рядов.
Прогнозирование трендов рынка для принятия решений в области бюджетирования, планирования, инвестирования и политики.
Используйте методы Энгла-Грейнджера и Йохансена для коинтеграционного тестирования и моделирования.
Построение моделей изменяющейся волатильности во времени.
Графические приложения для эконометрического моделирование временных рядов (англ.)
Моделирование временных рядов в MATLAB (MLTS)
