${message}

Управление кредитными рисками в MATLAB

Продолжительность курса - 1 день.

Этот курс представляет собой комплексное введение в моделирование кредитного риска с использованием MATLAB® и инструментов вычислительных финансиров. Курс предназначен для риск-практиков, имеющих опыт работы в MATLAB, разрабатывающих модели кредитного риска с использованием общих методов моделирования и подхода на основе расширенных внутренних рейтингов Basel II/III. 


Основные темы курса:

  • Создание и оценка классификаций кредитов
  • Моделирование потребительского кредита
  • Выполнение специального концентрационного анализа 
  • Подбор дискретных моделей процентных ставок
  • Реализация приведенной формы, структурной и исторической вероятности моделей дефолта
  • Определение требований к капиталу с помощью асимптотической модели однофакторного риска (ASRF)
  • Оценка вероятности кредитного перехода

Код тренинга

MLCR

Программа

Модуль 1. Классификация кредитных рейтингов

Цель: Создание и проверка моделей классификации кредитных рейтингов и кредитных баллов на основе исторических данных. 

  • Классификация кредитных рейтингов по историческим данным
  • Анализ и проверка моделей кредитной классификации
  • Создание и оценка моделей кредитного скоринга
  • Определение вероятности дефолта


Модуль 2. Приведенная форма моделей

Цель: Оценка и анализ предполагаемого рыночного риска и базельских предположений о гранулярности портфеля облигаций 

  • Оценка концентрации портфеля
  • Подбор нулевых кривых к рыночным данным
  • Оценка распределений скорости восстановления
  • Определение денежных потоков с фиксированным доходом
  • Бутстреппинг вероятности дефолта


Модуль 3. Структурные модели кредитного риска 

Цель: рассчитать требования в капитале по Базельскому соглашению для портфеля облигаций с использованием модели ASRF и структурных моделей вероятности дефолта.

  • Дисконтированный денежный поток
  • Оценка вероятности дефолта с помощью модели Мертона
  • Расчет требований к капиталу с помощью модели ASRF



Модуль 4. Исторические модели кредитной миграции 

Цель: рассчитать ожидаемый убыток, стоимость риска и условную стоимость риска по портфелю облигаций путем включения коррелированных копулой переходных событий.

  • Ценообразование облигаций при сдвигах доходности
  • Оценка вероятностей перехода
  • Моделирование событий перехода
  • Реализация коррелированных кредитных миграций
Поделиться
*
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных . Мы, ООО ЦИТМ "Экспонента" и аффилированные к нему лица, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и пр. в соответствии с «Политикой конфиденциальности персональных данных». * - обязательные поля