Управление кредитными рисками в MATLAB (MLCR)

• Классификация кредитных рейтингов.
• Приведенная форма моделей.
• Структурные модели кредитного риска.
• Исторические модели кредитной миграции.

Цель: Создание и проверка моделей классификации кредитных рейтингов и кредитных баллов на основе исторических данных. 

• Классификация кредитных рейтингов по историческим данным;
• Анализ и проверка моделей кредитной классификации;
• Создание и оценка моделей кредитного скоринга;
• Определение вероятности дефолта.

Цель: Оценка и анализ предполагаемого рыночного риска и базельских предположений о гранулярности портфеля облигаций 

• Оценка концентрации портфеля;
• Подбор нулевых кривых к рыночным данным;
• Оценка распределений скорости восстановления;
• Определение денежных потоков с фиксированным доходом;
• Бутстреппинг вероятности дефолта.

Цель: рассчитать требования в капитале по Базельскому соглашению для портфеля облигаций с использованием модели ASRF и структурных моделей вероятности дефолта.

• Дисконтированный денежный поток;
• Оценка вероятности дефолта с помощью модели Мертона;
• Расчет требований к капиталу с помощью модели ASRF.

Цель: рассчитать ожидаемый убыток, стоимость риска и условную стоимость риска по портфелю облигаций путем включения коррелированных копулой переходных событий.

• Ценообразование облигаций при сдвигах доходности;
• Оценка вероятностей перехода;
• Моделирование событий перехода;
• Реализация коррелированных кредитных миграций.