${message}

${message}

Курс представляет собой комплексное введение в моделирование кредитного риска с использованием MATLAB и инструментов для вычислительных финансов. Полезен риск-практикам, имеющим опыт работы в MATLAB, разрабатывающим модели кредитного риска с использованием общих методов моделирования и подхода на основе расширенных внутренних рейтингов Basel II/III.

Основные темы курса:

  • Создание и оценка классификаций кредитов;
  • Моделирование потребительского кредита;
  • Выполнение специального концентрационного анализа; 
  • Подбор дискретных моделей процентных ставок;
  • Реализация приведенной формы, структурной и исторической вероятности моделей дефолта;
  • Определение требований к капиталу с помощью асимптотической модели однофакторного риска (ASRF);
  • Оценка вероятности кредитного перехода.


Продолжительность курса - 1 день.

Программа курса:

Модуль 1. Классификация кредитных рейтингов.

Цель: Создание и проверка моделей классификации кредитных рейтингов и кредитных баллов на основе исторических данных. 

  • Классификация кредитных рейтингов по историческим данным;
  • Анализ и проверка моделей кредитной классификации;
  • Создание и оценка моделей кредитного скоринга;
  • Определение вероятности дефолта.

Модуль 2. Приведенная форма моделей.

Цель: Оценка и анализ предполагаемого рыночного риска и базельских предположений о гранулярности портфеля облигаций 

  • Оценка концентрации портфеля;
  • Подбор нулевых кривых к рыночным данным;
  • Оценка распределений скорости восстановления;
  • Определение денежных потоков с фиксированным доходом;
  • Бутстреппинг вероятности дефолта.

Модуль 3. Структурные модели кредитного риска.

Цель: рассчитать требования в капитале по Базельскому соглашению для портфеля облигаций с использованием модели ASRF и структурных моделей вероятности дефолта.

  • Дисконтированный денежный поток;
  • Оценка вероятности дефолта с помощью модели Мертона;
  • Расчет требований к капиталу с помощью модели ASRF.

Модуль 4. Исторические модели кредитной миграции.

Цель: рассчитать ожидаемый убыток, стоимость риска и условную стоимость риска по портфелю облигаций путем включения коррелированных копулой переходных событий.

  • Ценообразование облигаций при сдвигах доходности;
  • Оценка вероятностей перехода;
  • Моделирование событий перехода;
  • Реализация коррелированных кредитных миграций.

Задать вопрос