${message}

Анализ финансовых данных и разработка финансовых моделей

Financial Toolbox содержит функции для математического моделирования и статистического анализа финансовых данных.

Вы можете оптимизировать портфели инструментов с учётом ребалансировки и комиссии за транзакции. Тулбокс даёт возможность оценивать риск и производные финансовые инструменты на акции и процентные ставки. Возможности анализа временных рядов включают регрессии, работу с датами и пропущенными данными.


Размещение активов и оптимизация портфеля

Financial Toolbox предоставляет набор инструментов для оптимизации портфеля, проведения анализа размещения капитала и активов, расчёта рисков.

С этими средствами Вы можете:
  • Оценить статистические моменты доходностей и цен
  • Вычислить параметры портфеля такие как средняя доходность, волатильность, VaR и CVaR
  • Произвести оптимизацию портфеля с ограничениями на средний доход-волатильность
  • Проанализировать эволюцию доходности портфеля во времени
  • Произвести размещение активов
  • Учесть ребалансировку и стоимость транзакций


Объектно-ориентированный стиль построения портфеля

Объект Портфель предоставляет более простой интерфейс для описания и решения задач оптимизации, который включает различные метаданные: имя портфеля, тикеры инструментов и начальную позицию.

Тулбокс поддерживает 2 подхода к оптимизации портфеля:
  1. Оптимизация по среднему-волатильности использует волатильность как меру риска. Статистические моменты доходностей задаются либо массивом либо матрицей оценок временных рядов либо объектами.
  2. Оптимизация, в которой мерой волатильности принят CVaR. Работа происходит с симулированными рядами доходности.

Поддерживаемые ограничения: линейные равенства и неравенства, граница, бюджет, средняя ребалансировка, ребалансировка только в одну сторону.

Кроме того, Вы можете работать с транзакционными издержками. Комиссия за транзакции может быть как пропорциональная, так и фиксированная, и может включаться в общую доходность.


Эффективный портфель и эффективные границы

В зависимости от Ваших целей, Вы можете строить эффективные портфели и границы. Объект Портфель предоставляет методы для обоих случаев. Эффективные портфели могут строиться относительно нескольких целевых рисков или доходностей.

Для получения оптимальных портфелей на эффективной границе Вы можете:
  • Указать количество необходимых портфелей
  • Найти оптимальные портфели в крайних точках эффективной границы
  • Найти портфель, максимизирующий отношение Шарпа.

Кроме того, Вы можете моделировать лонг-шорт портфели с и без ограничений ребалансировки.


Ключевые особенности

  • Оптимизация портфеля по Марковицу и CVaR
  • Анализ денежных потоков, рисков, моделирование финансовых временных рядов
  • Основные методы оценки опционов: биномиальные и Блэка-Шоулза
  • Регрессия и оценка пропущенных данных
  • Оценка GARCH модели, симуляция и прогнозирование
  • Технические индикаторы и финансовые графики


Системные требования

Поделиться
*
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных . Мы, ООО ЦИТМ "Экспонента" и аффилированные к нему лица, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и пр. в соответствии с «Политикой конфиденциальности персональных данных». * - обязательные поля