Financial Toolbox
Анализ финансовых данных и разработка финансовых моделей
ДокументацияFinancial Toolbox™ предоставляет функции для математического моделирования и статистического анализа финансовых данных. Вы можете выполнить оптимизацию портфеля с учетом оборота, транзакционных издержек, непрерывных и дискретных ограничений и минимального или максимального количества активов. Инструментарий позволяет оценивать риск, моделировать кредитные карты, анализировать кривые доходности, ценовые инструменты с фиксированным доходом и европейские опционы, а также измерять эффективность инвестиций. Функции анализа временных рядов позволяют выполнять преобразования или регрессии с отсутствующими данными и проводить преобразования между различными торговыми календарями и соглашениями о количестве дней.
Анализ финансовых данных
Предварительная обработка и анализ финансовых данных.
Предварительная обработка данных
Преобразование форматов даты и времени, включая соглашения о рабочих днях, соглашения о подсчете дней, пользовательские торговые календари и даты выплаты купонов. Используйте возможности типа данных timetable в MATLAB для удаления записей с отсутствующими данными и выбросами, а также для повторной выборки, агрегирования и синхронизации связанных со временем данных.
Технические индикаторы и финансовые графики
Вычисляйте технические индикаторы (включая скользящие средние, импульс, осцилляторы, индикаторы объема и скорости изменения) и создавайте финансовые графики (включая графики свечей, open-high-low-close и полосы Боллинджера).
Показатели эффективности инвестиций
Оценка эффективности инвестиций с помощью встроенных функций для расчета таких показателей, как коэффициент Шарпа, информационный коэффициент, ошибка отслеживания (tracking error), доходность с поправкой на риск, выборочные нижние частные моменты, ожидаемые нижние частные моменты, максимальная просадка и ожидаемая максимальная просадка.
Управление табличными данными связанных со временем на основе типа timetable
Предварительная обработка данных временных рядов с помощью MATLABОптимизация портфеля и распределение активов
Построение, оптимизация и анализ портфелей с различными целями и ограничениями.
Подходы к оптимизации портфеля
Используйте Financial Toolbox для вычисления оптимизации портфеля на основе средней дисперсии, среднего абсолютного отклонения (MAD) и условного значения риска (CvaR).
Эффективные портфели и эффективные границы
Оцените эффективный портфель и его веса, максимизирующие коэффициент Шарпа, визуализируйте эффективные границы и рассчитайте риски портфеля (включая стандартное отклонение портфеля, MAD, VaR и CvaR).
Ограничения портфеля и транзакционные издержки
Примените ограничения оптимизации портфеля, включая ошибку отслеживания, линейное неравенство, линейное равенство, ограничения на переменные, бюджет, группу, коэффициент группы, средний оборот, односторонний оборот, минимальное количество активов и максимальное количество активов. Включение пропорциональных или фиксированных транзакционных издержек при оптимизации валовой или чистой доходности портфеля.
Финансовое моделирование
Анализируйте денежные потоки, цены основных ценных бумаг с фиксированным доходом и европейских опционов, а также выполняйте моделирование по методу Монте-Карло.
Анализ денежных потоков
Используйте Financial Toolbox для расчета текущей и будущей стоимости, определения номинальной, эффективной и измененной внутренней нормы прибыли, расчета амортизации и определения периодической процентной ставки, выплачиваемой по кредитам или аннуитетам.
Анализ фиксированного дохода и ценообразование опционов
Рассчитайте цену, доходность к погашению, продолжительность и выпуклость ценных бумаг с фиксированным доходом. Вычислите аналитику, такую как полная дата движения денежных средств, сумма движения денежных средств и врем] движения денежных средств для облигаций. Рассчитайте цены опционов и значения греков, используя формулы Блэка и Блэка-Шоулза. Вы можете проектировать, оценивать и хеджировать сложные финансовые инструменты с помощью Financial Instruments Toolbox™.
Моделирование Монте-Карло
Генерируйте случайные величины для моделирования Монте-Карло на основе различных моделей стохастических дифференциальных уравнений (SDE), включая броуновское движение, геометрическое броуновское движение, постоянную эластичность дисперсии, Кокса-Ингерсолла-Росса, Халла-Уайта/Васичека и Хестона.
Распределение активов в MATLAB (MLAA)
