Econometrics Toolbox

Econometrics Toolbox™ предоставляет функции для моделирования экономических данных. Вы можете выбрать и оценить экономические модели для моделирования и прогнозирования. Для анализа и моделирования временных рядов, инструмент включает в себя одномерный Байесовский линейный регрессионный анализ, однофакторные ARIMAX/GARCH комплексные модели в нескольких вариантах, многомерные VARX модели и коинтеграционный анализ. Инструмент также предоставляет методы моделирования экономических систем с использованием моделей пространства состояний и оценки с использованием фильтра Калмана. Для выбора модели можно использовать различные методы диагностики, в том числе тесты гипотез, единичный корень, стационарность и структурные изменения.

Econometrics Toolbox

Возможности

Графические приложения для эконометрического моделирование временных рядов

Определение и тестирование моделей временных рядов для финансовых и эконометрических данных.

Идентификация и анализ моделей

Выбор и тест модели, указав структуру модели, определив порядок модели, оценив параметры и оценив остатки.

Байесовская линейная регрессия

Оценка и прогноз моделей линейных временных рядов с использованием байесовского вывода.

Моделирование пространства состояний

Создание моделей пространства состояний и инструменты для оценки параметров на основе этих и других типов моделей.

Моделирование Монте-Карло

Моделирование по методу Монте-Карло для получения прогнозных распределений как для одной, так и для нескольких моделей временных рядов.

Прогнозирование

Прогнозирование трендов рынка для принятия решений в области бюджетирования, планирования, инвестирования и политики.

Моделирование Коинтеграции

Используйте методы Энгла-Грейнджера и Йохансена для коинтеграционного тестирования и моделирования.

Моделирование Волатильности 

Построение моделей изменяющейся волатильности во времени.

${message}

${message}