В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для анализа и оценки бумаг с фиксированной доходностью. В процессе вебинара мы подберем модель кривой доходности с помощью бутстреппинга и на основе параметрической модели, рассмотрим вопрос ценообразования свопциона и в завершении продемонстрируем процесс калибровки процентной ставки.

Основные темы вебинара:

  • Базовые операции для бумаг с фиксированным доходом
  • Построение кривой доходности
  • Ценообразование
  • Калибровка модели процентной ставки и метод Монте Карло