В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления пользовательскими и корпоративными кредитными рисками.

Мы рассмотрим различные подходы к оценке кредитных рисков, среди которых: вероятность перехода, оценка кредитоспособности, фреймворк оценки кредитного риска с помощью копул, построение и оценка качества пользовательских моделей кредитного риска, общий рабочий процесс расчета кредитного скоринга.

В вебинаре мы обсудим следующие вопросы:

  • Классификация кредитного рейтинга
  • Матрица перехода и вероятность дефолта
  • Анализ кредитного риска
  • Скоринговые модели
14 июня
Среда
Онлайн

16:00

Прошло

Поделиться

${message}

${message}