${message}

Моделирование рыночных рисков с MATLAB

В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления рыночными рисками.

В процессе вебинара мы рассмотрим общий рабочий процесс создания и анализа различных моделей рыночного риска в среде MATLAB и продемонстрируем различные подходы к оценке рыночных рисков на основе статистических и авторегрессионных моделей.

Основные вопросы вебинара:

  • Работа с данными: импорт и визуализация
  • Оптимизация и моделирование портфеля
  • Методы статистического анализа
  • Авто регрессионные модели
  • Векторные авто регрессионные модели
  • Фреймворк для оценки VaR и CVaR
Поделиться
14 июня
Среда

13:30

Прошло

Сферы применения

Задать вопрос

*
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных . Мы, ООО ЦИТМ "Экспонента" и аффилированные к нему лица, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и пр. в соответствии с «Политикой конфиденциальности персональных данных». * - обязательные поля