В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления рыночными рисками.

В процессе вебинара мы рассмотрим общий рабочий процесс создания и анализа различных моделей рыночного риска в среде MATLAB и продемонстрируем различные подходы к оценке рыночных рисков на основе статистических и авторегрессионных моделей.

Основные вопросы вебинара:

  • Работа с данными: импорт и визуализация
  • Оптимизация и моделирование портфеля
  • Методы статистического анализа
  • Авто регрессионные модели
  • Векторные авто регрессионные модели
  • Фреймворк для оценки VaR и CVaR
14 июня
Среда
Онлайн

13:30

Прошло

Сферы применения

Поделиться

${message}

${message}