Моделирование рыночных рисков с MATLAB

В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления рыночными рисками.

В процессе вебинара мы рассмотрим общий рабочий процесс создания и анализа различных моделей рыночного риска в среде MATLAB и продемонстрируем различные подходы к оценке рыночных рисков на основе статистических и авторегрессионных моделей.

Основные вопросы вебинара:

• Работа с данными: импорт и визуализация
• Оптимизация и моделирование портфеля
• Методы статистического анализа
• Авто регрессионные модели
• Векторные авто регрессионные модели
• Фреймворк для оценки VaR и CVaR