Серия вебинаров, посвященных вычислительным финансам для анализа рисков и работы с ценными бумагами: MATLAB для анализа бумаг с фиксированной доходностью, моделирование рыночных рисков с MATLAB, моделирование кредитных рисков с MATLAB.

MATLAB для анализа бумаг с фиксированной доходностью - начало в 11:00

В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для анализа и оценки бумаг с фиксированной доходностью. В процессе вебинара мы подберем модель кривой доходности с помощью бутстреппинга и на основе параметрической модели, рассмотрим вопрос ценообразования свопциона и в завершении продемонстрируем процесс калибровки процентной ставки.

Основные темы вебинара:

  • Базовые операции для бумаг с фиксированным доходом
  • Построение кривой доходности
  • Ценообразование
  • Калибровка модели процентной ставки и метод Монте Карло


Моделирование рыночных рисков с MATLAB - начало в 13:30

В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления рыночными рисками. В процессе вебинара мы рассмотрим общий рабочий процесс создания и анализа различных моделей рыночного риска в среде MATLAB и продемонстрируем различные подходы к оценке рыночных рисков на основе статистических и авторегрессионных моделей.

Основные вопросы вебинара:

  • Работа с данными: импорт и визуализация
  • Оптимизация и моделирование портфеля
  • Методы статистического анализа
  • Авто регрессионные модели
  • Векторные авто регрессионные модели
  • Фреймворк для оценки VaR и CVaR


Моделирование кредитных рисков с MATLAB - начало в 16:00

В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления пользовательскими и корпоративными кредитными рисками. Мы рассмотрим различные подходы к оценке кредитных рисков, среди которых: вероятность перехода, оценка кредитоспособности, фреймворк оценки кредитного риска с помощью копул, построение и оценка качества пользовательских моделей кредитного риска, общий рабочий процесс расчета кредитного скоринга.

В вебинаре мы обсудим следующие вопросы:

  • Классификация кредитного рейтинга
  • Матрица перехода и вероятность дефолта
  • Анализ кредитного риска
  • Скоринговые модели


Истории успеха

Поделиться
01 декабря
Вторник

17:00

Прошло

*
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных . Мы, ООО ЦИТМ "Экспонента" и аффилированные к нему лица, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и пр. в соответствии с «Политикой конфиденциальности персональных данных». * - обязательные поля