Вычислительные финансы для анализа рисков и работы с ценными бумагами

Серия вебинаров, посвященных вычислительным финансам для анализа рисков и работы с ценными бумагами: MATLAB для анализа бумаг с фиксированной доходностью, моделирование рыночных рисков с MATLAB, моделирование кредитных рисков с MATLAB.

MATLAB для анализа бумаг с фиксированной доходностью

В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для анализа и оценки бумаг с фиксированной доходностью. В процессе вебинара мы подберем модель кривой доходности с помощью бутстреппинга и на основе параметрической модели, рассмотрим вопрос ценообразования свопциона и в завершении продемонстрируем процесс калибровки процентной ставки.

Основные темы вебинара:

• Базовые операции для бумаг с фиксированным доходом
• Построение кривой доходности
• Ценообразование
• Калибровка модели процентной ставки и метод Монте Карло

Моделирование рыночных рисков с MATLAB - начало в 13:30

В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления рыночными рисками. В процессе вебинара мы рассмотрим общий рабочий процесс создания и анализа различных моделей рыночного риска в среде MATLAB и продемонстрируем различные подходы к оценке рыночных рисков на основе статистических и авторегрессионных моделей.

Основные вопросы вебинара:

• Работа с данными: импорт и визуализация
• Оптимизация и моделирование портфеля
• Методы статистического анализа
• Авто регрессионные модели
• Векторные авто регрессионные модели
• Фреймворк для оценки VaR и CVaR

Моделирование кредитных рисков с MATLAB - начало в 16:00

В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления пользовательскими и корпоративными кредитными рисками. Мы рассмотрим различные подходы к оценке кредитных рисков, среди которых: вероятность перехода, оценка кредитоспособности, фреймворк оценки кредитного риска с помощью копул, построение и оценка качества пользовательских моделей кредитного риска, общий рабочий процесс расчета кредитного скоринга.

В вебинаре мы обсудим следующие вопросы:

• Классификация кредитного рейтинга
• Матрица перехода и вероятность дефолта
• Анализ кредитного риска
• Скоринговые модели