Курс «Моделирование временных рядов в MATLAB» 

Мы решили публично и бесплатно провести онлайн курс «Моделирование временных рядов» на базе материалов тренинга MLTS. Если вы трудитесь на ниве финансов, решаете эконометрические задачи и вас беспокоит удобство используемых вами инструментов, то мы ждем вас.

В ходе этого мини-курса вы научитесь:

  • подготавливать данные для фиттинга
  • выбирать оптимальные модели и подбирать их параметры
  • оценивать модели
  • делать предсказания и симуляции

Курс разбит на два последовательных вебинара: 

  1. Подготовка данных и выбор модели
  2. Оценка модели и предсказания

В процессе прохождения курса вы получите самую свежую триальную версию MATLAB R2020a с необходимыми библиотеками по эконометрике и финансовому анализу и изучите новейшие возможности среды для анализа данных. После прохождения курса вы сможете задать любые вопросы по теме и обсудить применение инструментов в ваших задачах.

Регистрация обязательна и ведется отдельно на каждый вебинар. Важно! Для посещения каждого последующего занятия, необходимо принять участие в предыдущем(их). Письмо с подтверждением участия будет направлено на email, который использовался при регистрации.

Присоединиться в середине курса возможности не будет, поэтому регистрируйтесь как можно скорее.


День 1 "Подготовка данных и выбор модели" 

В ходе первого вебинара курса мы рассмотрим следующие темы:

  • Визуализация временных рядов
  • Идентификация и удаление трендов
  • Тестирование на стационарность
  • Автокорреляция и анализ коррелограммы
  • Создание и подбор модели временного ряда

Это мероприятие проводится бесплатно, регистрация обязательна.

11 июня
Четверг
Онлайн

19:00

Прошло

Спикеры

Артем Багров Артем Багров

Артем Багров

Инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

Сферы применения

Поделиться

${message}

${message}