Финансовое моделирование в MATLAB

На этом вебинаре вы узнаете, как MATLAB помогает строить гибкие алгоритмы финансового анализа.

Основные вопросы вебинара:

• Работа с внешними данными, анализ и визуализация;
• Оптимизация и моделирование портфеля;
• Оценка VaR и CVaR;
• Моделирование кривой доходности;
• Прогнозное моделирование;
• Метод Монте-Карло;
• Оценка стоимости опционов;
• Прогноз волатильности;
• Развертывание конечного приложения в ряде сред.

Вебинар будет интересен специалистам в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, количественном анализе, оценке активов, прогнозировании движения цен.