${message}

Финансовый анализ данных и моделирование в MATLAB

На этом семинаре Guangyuan Yang и Багров Артем расскажут о различных подходах и применениях среды MATLAB для финансовых приложений. Guangyuan Yang — международный специалист по вычислительным финансам компании MathWorks. Имеет обширный опыт по внедрению продуктов MATLAB в инфраструктуру крупнейших банков мира, таких как Европейский центральный банк (ECB), Bank of England (BoE), HSBC и др. Артем Багров продемонстрирует применение методов машинного и глубокого обучения в финансовом анализе.

Внимание! Программа семинара обновлена.


Подробная программа

10:00 — 10:30
Введение в финансовые вычисления с MATLAB
В этой секции Gyang сделает обзор методов финансовых вычислений и расскажет о практике использования MATLAB в финансовых организациях по всему миру. 

10:30 — 12:00
Глубокое и машинное обучение в вычислительных финансах
Техники машинного и глубокого обучения находят все большее применение в связи с ростом объемов информации, а также возрастающим требованиям к результатам моделирования. В этой части Артем Багров продемонстрирует различные подходы к анализу и структурированию данных, выбору и обучению моделей, начиная от классический регрессии и заканчивая современными глубокими нейронными сетями:

  • Обзор технологий
  • Рабочий процесс глубокого обучения для финансовых приложений
  • Алгоритмический трейдинг

Обучение с подкреплением


12:00 — 12:20 

Кофе-брейк

12:20 — 13:20

Bayesian Macro-Econometrics Modelling with MATLAB 

In recent years econometricians have become increasingly interested in Bayesian analysis. This is not surprising because researchers often have some prior knowledge about parameters of interest, and this can be incorporated when using a Bayesian estimation approach. In addition, Bayesian analysis provides a more natural interpretation of results in terms of probabilities. In this section of the seminar, GYang will introduce some basic concepts in Bayesian analysis and will focus on how to perform Bayesian Macro-Econometrics Modelling with MATLAB, including

  • Introduction to Bayesian Inference
  • Bayesian estimation of DSGE models
  • Bayesian analysis of Vector Autoregressions



13:20 — 14:20

Panel Data Methods in MATLAB
Panel data contains information on many cross-sectional units, which are observed at regular intervals across time. In this section of technical seminar, GYang will provide practical techniques adopted for the analysis of stationary panel data sets, including

  • One-way and two-way fixed effect estimators
  • Random effect estimators
  • Testing random effects against fixed effects
  • Probit and Logit panel data models


14:20 — 14:40

Вопросы и ответы


В рамках семинара Вы можете запланировать общение с обоими докладчиками. Просьба указать вопросы к докладчикам в цели посещения.

Данный семинар предоставляет уникальную возможность вживую пообщаться с экспертом мирового уровня в вычислительных финансах.

Семинар НЕ предназначен для студентов, интересующихся ради личного хобби, а также участников, основная деятельность которых не связана с темой семинара.

Поделиться
18 июня
Вторник
Москва

10:00

Прошло

Адрес

Полная карта

Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 31, стр. 4

Спикеры

Артем Багров Артем Багров

Артем Багров

Инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

Сферы применения

Задать вопрос

*
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных . Мы, ООО ЦИТМ "Экспонента" и аффилированные к нему лица, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и пр. в соответствии с «Политикой конфиденциальности персональных данных». * - обязательные поля