Калибровка и симуляция моделей процентной ставки

В вебинаре делается обзор моделей краткосрочных процентных ставок, показана их реализация в среде MATLAB, включая симуляцию и визуализацию. На примере показано, как калибровать и проводить симуляцию моделей процентных ставок для расчета мер риска портфеля свопов.

Отдельные темы в этом вебинаре включают:

• Получение данных от финансовых провайдеров
• Калибровка текущей матрицы волатильности свопциона
• Калибровка исторических данных фильтром Калмана
• Гибридная калибровка
• Расчет денежной добавленной стоимости