В вебинаре делается обзор моделей краткосрочных процентных ставок, показана их реализация в среде MATLAB, включая симуляцию и визуализацию. На примере показано, как калибровать и проводить симуляцию моделей процентных ставок для расчета мер риска портфеля свопов.

Отдельные темы в этом вебинаре включают:

  • Получение данных от финансовых провайдеров
  • Калибровка текущей матрицы волатильности свопциона
  • Калибровка исторических данных фильтром Калмана
  • Гибридная калибровка
  • Расчет денежной добавленной стоимости

Спикеры

Жегалин Денис
Жегалин Денис
Жегалин Денис

Технический директор ЦИТМ Экспонента.

Индустрии: Финансы, Банки, Страхование

Сферы применения: Финансы