${message}

Калибровка и симуляция моделей процентной ставки

В вебинаре делается обзор моделей краткосрочных процентных ставок, показана их реализация в среде MATLAB, включая симуляцию и визуализацию. На примере показано, как калибровать и проводить симуляцию моделей процентных ставок для расчета мер риска портфеля свопов
В вебинаре делается обзор моделей краткосрочных процентных ставок, показана их реализация в среде MATLAB, включая симуляцию и визуализацию. На примере показано, как калибровать и проводить симуляцию моделей процентных ставок для расчета мер риска портфеля свопов.

Отдельные темы в этом вебинаре включают:
  • Получение данных от финансовых провайдеров
  • Калибровка текущей матрицы волатильности свопциона
  • Калибровка исторических данных фильтром Калмана
  • Гибридная калибровка
  • Расчет денежной добавленной стоимости
Поделиться
02 октября
Четверг

09:00

Прошло

*
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных . Мы, ООО ЦИТМ "Экспонента" и аффилированные к нему лица, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и пр. в соответствии с «Политикой конфиденциальности персональных данных». * - обязательные поля