Моделирование рыночного риска в MATLAB

На этом вебинаре вы узнаете, как MATLAB помогает строить гибкие алгоритмы финансового анализа.

Основные вопросы вебинара:

• Работа с внешними данными, анализ и визуализация
• Оптимизация и моделирование портфеля
• Оценка VaR и CVaR
• Методы статистического анализа
• GARCH моделирование
• Метод Монте-Карло
• Векторные авто регрессионные модели
• Развертывание конечного приложения в ряде сред

К участию приглашаются специалисты в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, количественном анализе, оценке активов, прогнозировании движения цен. Знакомство с MATLAB является полезным, но не обязательным.