${message}

Моделирование рыночного риска в MATLAB

Основные вопросы вебинара:
• Работа с внешними данными, анализ и визуализация
• Оптимизация и моделирование портфеля
• Оценка VaR и CVaR
• Методы статистического анализа
• GARCH моделирование
• Метод Монте-Карло
• Векторные авто регрессионные модели
• Развертывание конечного приложения в ряде сред

Дата проведения: 6 июня 2013, 10:00 и 17:00



Уважаемые дамы и господа!


MathWorks приглашает вас принять участие в бесплатном вебинаре «Моделирование рыночного риска в MATLAB», который состоится 6 июня в 10:00 и 17:00 по московскому времени.


На этом вебинаре вы узнаете, как MATLAB помогает строить гибкие алгоритмы финансового анализа.


Основные вопросы вебинара:

•Работа с внешними данными, анализ и визуализация

•Оптимизация и моделирование портфеля

•Оценка VaR и CVaR

•Методы статистического анализа

•GARCH моделирование

•Метод Монте-Карло

•Векторные авто регрессионные модели

•Развертывание конечного приложения в ряде сред


Вебинар проводит Багров Артем, инженер департамента MathWorks.


К участию приглашаются специалисты в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, количественном анализе, оценке активов, прогнозировании движения цен. Знакомство с MATLAB является полезным, но не обязательным.




Поделиться
06 июня
Четверг

17:00

Прошло

Спикеры

Артем Багров

Инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

Продукты

Сферы применения

*
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных . Мы, ООО ЦИТМ "Экспонента" и аффилированные к нему лица, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и пр. в соответствии с «Политикой конфиденциальности персональных данных». * - обязательные поля