На этом вебинаре вы узнаете, как MATLAB помогает строить гибкие алгоритмы финансового анализа.

Основные вопросы вебинара:

  • Работа с внешними данными, анализ и визуализация
  • Оптимизация и моделирование портфеля
  • Оценка VaR и CVaR
  • Методы статистического анализа
  • GARCH моделирование
  • Метод Монте-Карло
  • Векторные авто регрессионные модели
  • Развертывание конечного приложения в ряде сред

К участию приглашаются специалисты в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, количественном анализе, оценке активов, прогнозировании движения цен. Знакомство с MATLAB является полезным, но не обязательным.

Спикеры

Артем Багров
Артем Багров
Артем Багров

Инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

Сферы применения: Финансы