В этом вебинаре мы рассмотрим техники предсказания поведения временных рядов на основе параметрического и непараметрического моделирования, а также моделирования временных рядов эконометрическими методами.

Основные вопросы вебинара:

  • Работа с внешними данными, анализ и визуализация
  • Параметрическое моделирование
  • Моделирование временных рядов
  • Непараметрическое моделирование
  • Метод Монте-Карло
  • Развертывание конечного приложения в ряде сред


Вебинар будет интересен специалистам в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, количественным анализом, оценкой активов, прогнозированием движения цен. Знакомство с MATLAB является полезным, но не обязательным.

11 августа
Вторник

17:00

Прошло

Спикеры

Артем Багров Артем Багров

Артем Багров

Инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

Сферы применения

Поделиться

${message}

${message}