${message}

В этом вебинаре мы рассмотрим техники предсказания поведения временных рядов на основе параметрического и непараметрического моделирования, а также моделирования временных рядов эконометрическими методами.

Основные вопросы вебинара:

  • Работа с внешними данными, анализ и визуализация
  • Параметрическое моделирование
  • Моделирование временных рядов
  • Непараметрическое моделирование
  • Метод Монте-Карло
  • Развертывание конечного приложения в ряде сред


Вебинар будет интересен специалистам в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, количественным анализом, оценкой активов, прогнозированием движения цен. Знакомство с MATLAB является полезным, но не обязательным.

Поделиться
11 августа
Вторник

17:00

Прошло

Спикеры

Артем Багров Артем Багров

Артем Багров

Инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

Сферы применения

Задать вопрос

*
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных . Мы, ООО ЦИТМ "Экспонента" и аффилированные к нему лица, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и пр. в соответствии с «Политикой конфиденциальности персональных данных». * - обязательные поля