В этом вебинаре мы сделаем обзор среды MATLAB, разберем возможности для импорта и экспорта данных из среды, рассмотрим различные конструкции оптимизации портфеля, рассчитаем величины VaR и cVaR для выбранного портфеля и проведем бектестинг торговой стратегии.

Основные вопросы вебинара:

  • Работа с внешними данными, анализ и визуализация;
  • Оптимизация и моделирование портфеля;
  • Оценка VaR и CVaR;
  • Параметрическое моделирование;
  • GARCH моделирование;
  • Метод Монте-Карло;
  • Бектестинг;
  • Развертывание конечного приложения в ряде сред.

Вебинар будет интересен специалистам в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, оптимизации портфеля, количественным анализом, оценкой активов, прогнозированием движения цен. Знакомство с MATLAB является полезным, но не обязательным.

Также приглашаем Вас на бесплатный семинар MATLAB Production Server, посвященный интеграции финансовых вычислений в корпоративные среды.

Спикеры

Артем Багров
Артем Багров
Артем Багров

Инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

Сферы применения: Финансы