В этом вебинаре мы сделаем обзор среды MATLAB, разберем возможности для импорта и экспорта данных из среды, рассмотрим различные конструкции оптимизации портфеля, рассчитаем величины VaR и cVaR для выбранного портфеля и проведем бектестинг торговой стратегии.
В этом вебинаре мы сделаем обзор среды MATLAB, разберем возможности для импорта и экспорта данных из среды, рассмотрим различные конструкции оптимизации портфеля, рассчитаем величины VaR и cVaR для выбранного портфеля и проведем бектестинг торговой стратегии.


Основные вопросы вебинара:

• Работа с внешними данными, анализ и визуализация;
• Оптимизация и моделирование портфеля;
• Оценка VaR и CVaR;
• Параметрическое моделирование;
• GARCH моделирование;
• Метод Монте-Карло;
• Бектестинг;
• Развертывание конечного приложения в ряде сред.

Вебинар будет интересен специалистам в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, оптимизации портфеля, количественным анализом, оценкой активов, прогнозированием движения цен. Знакомство с MATLAB является полезным, но не обязательным.
Участие бесплатное.

Технические требования.

Также приглашаем Вас на бесплатный семинар MATLAB Production Server, посвященный интеграции финансовых вычислений в корпоративные среды.


29 мая
Четверг

17:00

Прошло

Спикеры

Артем Багров Артем Багров

Артем Багров

Инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

Сферы применения

Поделиться

${message}

${message}