В этом вебинаре мы сделаем обзор среды MATLAB, разберем возможности для импорта и экспорта данных из среды, рассмотрим различные конструкции оптимизации портфеля, рассчитаем величины VaR и cVaR для выбранного портфеля и проведем бектестинг торговой стратегии.
Основные вопросы вебинара:
Вебинар будет интересен специалистам в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, оптимизации портфеля, количественным анализом, оценкой активов, прогнозированием движения цен. Знакомство с MATLAB является полезным, но не обязательным.
Также приглашаем Вас на бесплатный семинар MATLAB Production Server, посвященный интеграции финансовых вычислений в корпоративные среды.
Инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.
Сферы применения: Финансы