Введение в финансовые вычисления с MATLAB

В этом вебинаре мы сделаем обзор среды MATLAB, разберем возможности для импорта и экспорта данных из среды, рассмотрим различные конструкции оптимизации портфеля, рассчитаем величины VaR и cVaR для выбранного портфеля и проведем бектестинг торговой стратегии.
В этом вебинаре мы сделаем обзор среды MATLAB, разберем возможности для импорта и экспорта данных из среды, рассмотрим различные конструкции оптимизации портфеля, рассчитаем величины VaR и cVaR для выбранного портфеля и проведем бектестинг торговой стратегии.


Основные вопросы вебинара:

• Работа с внешними данными, анализ и визуализация;
• Оптимизация и моделирование портфеля;
• Оценка VaR и CVaR;
• Параметрическое моделирование;
• GARCH моделирование;
• Метод Монте-Карло;
• Бектестинг;
• Развертывание конечного приложения в ряде сред.

Вебинар будет интересен специалистам в области финансов, которые специализируются на финансовом моделировании, оценке рисков, оптимизации портфеля, количественным анализом, оценкой активов, прогнозированием движения цен. Знакомство с MATLAB является полезным, но не обязательным.
Участие бесплатное.

Технические требования.

Также приглашаем Вас на бесплатный семинар MATLAB Production Server, посвященный интеграции финансовых вычислений в корпоративные среды.


Поделиться
29 мая
Четверг

17:00

Прошло

Спикеры

Багров Артем Анатольевич, инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

*
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных . Мы, ООО ЦИТМ "Экспонента" и аффилированные к нему лица, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и пр. в соответствии с «Политикой конфиденциальности персональных данных». * - обязательные поля