Мгновенная прямая кривая.
Мгновенная прямая кривая.

Financial Instruments Toolbox предоставляет функции для ценообразования, моделирования и анализа портфелей инструментов с фиксированным доходом, кредитных и долевых инструментов. Вы можете использовать Toolbox для выполнения моделирования денежных потоков и анализа соответствия кривой доходности, расчета цен и чувствительности, просмотра динамики цен и выполнения анализа хеджирования с использованием методов моделирования общего капитала и фиксированного дохода. Этот Toolbox позволяет создавать новые типы финансовых инструментов, подгонять кривые доходности к рыночным данным с помощью параметрических моделей и бутстрепинга, а также строить модели ценообразования на основе дуальных кривых.

Вы можете оценивать и анализировать инструменты с фиксированным доходом и фондовые инструменты. Для моделирования бумаг с фиксированным доходом можно рассчитать значения цены, доходности, среды и чувствительности для нескольких типов ценных бумаг и деривативов, включая конвертируемые облигации, ипотечные ценные бумаги, казначейские векселя, облигации, свопы, кэпы, флоры и ноты с плавающей ставкой. Для акций вы можете вычислить цену, подразумеваемую волатильность и греческие значения для ванильных опционов и нескольких экзотических производных инструментов.

Financial Instruments Toolbox содержит функции для моделирования кредитного риска контрагента и риска CVA. Для кредитных деривативов Toolbox включает в себя функции ценообразования кредитного дефолтного свопа и моделирования кривой вероятности дефолта. Для энергетических производных можно смоделировать экзотические и ванильные опционы. Toolbox также обеспечивает подключение к Numerix® CrossAsset Integration Layer.

Мгновенная прямая кривая.
Мгновенная прямая кривая.

Инструменты по процентной ставке

Диаграмма отображения деревьев
Диаграмма отображения деревьев
Диаграмма отображения деревьев
Диаграмма отображения деревьев

Модельные срочной структуры и ценовые процентные инструменты.

Кривая доходности и временная структура процентной ставки

Подбор кривой доходности к рыночным данным с использованием нескольких подходов, включая метод бутстреппинга, параметрического моделирования (таких как Нельсон-Сигел, Свенсон и сглаживающий сплайн) и с помощью пользовательских функций.

Инструменты

Расчет цены и чувствительности ценных бумаг с фиксированным доходом, свопов и форвардных свопов, а также для инструментов с фиксированным доходом с опционами/встроенными опционами и опционами на общие процентные ставки (включая опционы на облигации, опционы с плавающей ставкой, лимиты, полы и свопы), используя различные методы и модели ценообразования.

Модели и методы

Поддерживаемые модели включают в себя модели Black, нормальную (Bachelier), SABR и Shifted SABR, Hull-White, Black-Derman-Toy, Black-Karasinski, CIR, HJM, линейная Гауссова двух факторная и LIBOR Market модель. Поддерживаемые методы включают в себя замкнутую форму, биномиальные и триномиальные деревья, а также моделирование по методу Монте-Карло.

Фондовые и энергетические инструменты

Чувствительность цены колл опционов
Чувствительность цены колл опционов

Используйте различные методы для расчета цены и чувствительности для ванильных и экзотических опционов.

Инструменты

Ценообразование простых ванильных опционов, включая европейские, американские и Бермудские. Ценообразование экзотических опционов, в том числе азиатских, барьерных, корзинных, цифровых, форвардных/фьючерсных, радужных и спредовых опционов.

Модели

Поддерживаемые модели включают геометрическое броуновское движение, диффузных скачков Mертона76, модели стохастической волатильности Бейтса и Хестона и модель локальной волатильности.

Методы

Поддерживаемые методы включают в себя замкнутую форму, модели деревьев, моделирование Монте-Карло и конечную разность.

Чувствительность цены колл опционов Чувствительность цены колл опционов

Кредитные и ипотечные инструменты

Ежемесячные денежные потоки ипотечного пула и ипотечные остатки по двум условным ставкам платежей
Ежемесячные денежные потоки ипотечного пула и ипотечные остатки по двум условным ставкам платежей
Ежемесячные денежные потоки ипотечного пула и ипотечные остатки по двум условным ставкам платежей Ежемесячные денежные потоки ипотечного пула и ипотечные остатки по двум условным ставкам платежей

Расчет цены и чувствительность для кредитных и ипотечных инструментов, таких как дефолтные свопы (CDS), ипотечные ценные бумаги (MBS) и залоговые ипотечные обязательства (CMO).

CDS и CDS опционы

Расчет общих оценок ВCDS и CDS опционов, расчет безубыточных спредов и нахождение рыночной стоимости новых и действующих опционных контрактов.

Ипотечные ценные бумаги (MBS), ипотечные пулы и обеспеченные ипотечные обязательства (CMO)

Расчет цены и факторы риска для MBS, портфелей ипотечных пулов и CMO. Поддерживаемые схемы для траншей предоплаты CMO как последовательный транш и график транширования облигаций для запланированного класса амортизации (PAC) или целевого класса амортизации (TAC) облигаций.

Кредитный риск контрагента финансовых инструментов

Дисконтированный ожидаемый кредитный риск контрагента
Дисконтированный ожидаемый кредитный риск контрагента

Расчет корректировки стоимости кредита  (CVA) и риск неправильного пути, используя примеры MATLAB.

Корректировка стоимости кредита (CVA)

Расчет кредитного риска и CVA для каждого контрагента на биржевом и внебиржевом контракте.

Риск Неправильного Пути

Используйте копулы для создания сценариев коррелированных пар "сумма под риском - дефолт" и последующей оценки кредитного риска на основе этих сценариев.

Дисконтированный ожидаемый кредитный риск контрагента Дисконтированный ожидаемый кредитный риск контрагента

${message}

${message}