Financial Toolbox

Financial Toolbox™ предоставляет функции для математического моделирования и статистического анализа финансовых данных. Вы можете выполнить оптимизацию портфеля с учетом оборота, транзакционных издержек, непрерывных и дискретных ограничений и минимального или максимального количества активов. Инструментарий позволяет оценивать риск, моделировать кредитные карты, анализировать кривые доходности, ценовые инструменты с фиксированным доходом и европейские опционы, а также измерять эффективность инвестиций. Функции анализа временных рядов позволяют выполнять преобразования или регрессии с отсутствующими данными и проводить преобразования между различными торговыми календарями и соглашениями о количестве дней.

Financial Toolbox

Анализ финансовых данных

Финансовые графики и технические индикаторы
Финансовые графики и технические индикаторы

Предварительная обработка и анализ финансовых данных.

Предварительная обработка данных

Преобразование форматов даты и времени, включая соглашения о рабочих днях, соглашения о подсчете дней, пользовательские торговые календари и даты выплаты купонов. Используйте возможности типа данных timetable в MATLAB для удаления записей с отсутствующими данными и выбросами, а также для повторной выборки, агрегирования и синхронизации связанных со временем данных.

Технические индикаторы и финансовые графики

Вычисляйте технические индикаторы (включая скользящие средние, импульс, осцилляторы, индикаторы объема и скорости изменения) и создавайте финансовые графики (включая графики свечей,  open-high-low-close и полосы Боллинджера).

Показатели эффективности инвестиций

Оценка эффективности инвестиций с помощью встроенных функций для расчета таких показателей, как коэффициент Шарпа, информационный коэффициент, ошибка отслеживания (tracking error), доходность с поправкой на риск, выборочные нижние частные моменты, ожидаемые нижние частные моменты, максимальная просадка и ожидаемая максимальная просадка.

Финансовые графики и технические индикаторы Финансовые графики и технические индикаторы

Оптимизация портфеля и распределение активов

Приложение для оптимизации портфеля, построенное с использованием MATLAB и Financial Toolbox
Приложение для оптимизации портфеля, построенное с использованием MATLAB и Financial Toolbox
Приложение для оптимизации портфеля, построенное с использованием MATLAB и Financial Toolbox Приложение для оптимизации портфеля, построенное с использованием MATLAB и Financial Toolbox

Построение, оптимизация и анализ портфелей с различными целями и ограничениями.

Подходы к оптимизации портфеля

Используйте Financial Toolbox для вычисления оптимизации портфеля на основе средней дисперсии, среднего абсолютного отклонения (MAD) и условного значения риска (CvaR).

Эффективные портфели и эффективные границы

Оцените эффективный портфель и его веса, максимизирующие коэффициент Шарпа, визуализируйте эффективные границы и рассчитайте риски портфеля (включая стандартное отклонение портфеля, MAD, VaR и CvaR).

Ограничения портфеля и транзакционные издержки

Примените ограничения оптимизации портфеля, включая ошибку отслеживания, линейное неравенство, линейное равенство, ограничения на переменные, бюджет, группу, коэффициент группы, средний оборот, односторонний оборот, минимальное количество активов и максимальное количество активов. Включение пропорциональных или фиксированных транзакционных издержек при оптимизации валовой или чистой доходности портфеля.

Финансовое моделирование

Схема движения денежных средств
Схема движения денежных средств

Анализируйте денежные потоки, цены основных ценных бумаг с фиксированным доходом и европейских опционов, а также выполняйте моделирование по методу Монте-Карло.

Анализ денежных потоков

Используйте Financial Toolbox для расчета текущей и будущей стоимости; определения номинальной, эффективной и измененной внутренней нормы прибыли; расчета амортизации; и определения периодической процентной ставки, выплачиваемой по кредитам или аннуитетам.

Анализ фиксированного дохода и ценообразование опционов

Рассчитайте цену, доходность к погашению, продолжительность и выпуклость ценных бумаг с фиксированным доходом. Вычислите аналитику, такую как полная дата движения денежных средств, суммы движения денежных средств и времени движения денежных средств для облигаций. Рассчитайте цены опционов и значения греков, используя формулы Блэка и Блэка-Шоулза. Вы можете проектировать, оценивать и хеджировать сложные финансовые инструменты с помощью Financial Instruments Toolbox™.

Моделирование Монте-Карло

Генерируйте случайные величины для моделирования Монте-Карло на основе различных моделей стохастических дифференциальных уравнений (SDE), включая броуновское движение, геометрическое броуновское движение, постоянную эластичность дисперсии, Кокса-Ингерсолла-Росса, Халла-Уайта/Васичека и Хестона.

Схема движения денежных средств Схема движения денежных средств

${message}

${message}