Вероятность дефолта для стресс-теста
Вероятность дефолта для стресс-теста

Risk Management Toolbox предоставляет функции для математического моделирования и моделирования кредитного и рыночного риска. Вы можете моделировать вероятности дефолта, создавать кредитные скоринговые карты, выполнять анализ кредитного портфеля и тестировать модели для оценки потенциальных финансовых потерь. Инструментарий позволяет оценить корпоративный и потребительский кредитный риск, а также рыночный риск. Он включает в себя приложение для автоматического и ручного бинирования переменных для кредитных карт. Он также включает в себя инструменты моделирования для анализа риска кредитного портфеля и инструменты бектестинга для оценки стоимости риска (VaR) и ожидаемых потерь (ES).

Вероятность дефолта для стресс-теста Вероятность дефолта для стресс-теста

Моделирование и регулирование рисков

Регулятивный капитал по классам активов
Регулятивный капитал по классам активов
Регулятивный капитал по классам активов Регулятивный капитал по классам активов

Создание моделей рисков для соответствия нормативным требованиям Basel III, Solvency II, цикла и МСФО (IFRS) 9.

Стресс-тестирование

Выполните стресс-тестирование и анализ чувствительности финансовых портфелей.

Моделирование ожидаемых кредитных потерь

Оценка ожидаемых кредитных потерь в течение всего срока в соответствии с правилами регулирования рисков, такими как CECL и IFRS 9.

Расчет нормативного капитала

Расчет требований к капиталу и значений риска с помощью асимптотической модели единого фактора риска (ASRF).

Моделирование кредитного риска

Приложение Binning Explorer для моделирования скоринговых карт
Приложение Binning Explorer для моделирования скоринговых карт

Моделирование и анализ подверженности риску кредитных портфелей.

Моделирование скоринговых карт

Используйте приложение Binning Explorer для разработки скоринговых карт, применяя алгоритмы автоматического разбиения на бины или интерактивно настраивая размеры бинов, объединяя ячейки и разделяя ячейки. Вы также можете подогнать логистическую модель, получить баллы, их сумму, а также рассчитать вероятность дефолта.

Моделирование кредитного риска

Выполнение моделирования копулы на основе вероятности дефолта или миграции кредитного рейтинга для анализа риска кредитных портфелей.

Оценка параметров риска

Оценка вероятности дефолта (PD) с использованием различных методов, в том числе структурных моделей, моделей с пониженной доходностью, исторических миграций кредитных рейтингов и других статистических подходов. Кроме того, вы можете использовать инструментарий управления рисками для расчета индексов концентрации риска.

Приложение Binning Explorer для моделирования скоринговых карт Приложение Binning Explorer для моделирования скоринговых карт

Бектестирование моделей для оценки рыночного риска

Результаты нескольких моделей тестирования VaR на истории
Результаты нескольких моделей тестирования VaR на истории
Результаты нескольких моделей тестирования VaR на истории Результаты нескольких моделей тестирования VaR на истории

Оценка точность моделей оценки стоимости риска (VaR) и ожидаемых потерь.

Бектестинг VaR

Risk Management Toolbox для VaR бектестинга: включает такие модели как тесты светофора, биномиальные, Купиеса, Кристофферсена и Хааса и другие.

Бектестинг ожидаемых потерь

Модели бектестинга для ожидаемых потерь включают условный тест, безусловный тест и квантильный тест.

${message}

${message}