Risk Management Toolbox
Разработка моделей и симуляция риска.
Документация
Risk Management Toolbox предоставляет функции для математического моделирования и моделирования кредитного и рыночного риска. Вы можете моделировать вероятности дефолта, создавать кредитные скоринговые карты, выполнять анализ кредитного портфеля и тестировать модели для оценки потенциальных финансовых потерь. Инструментарий позволяет оценить корпоративный и потребительский кредитный риск, а также рыночный риск. Он включает в себя приложение для автоматического и ручного бинирования переменных для кредитных карт. Он также включает в себя инструменты моделирования для анализа риска кредитного портфеля и инструменты бектестинга для оценки стоимости риска (VaR) и ожидаемых потерь (ES).
Моделирование и регулирование рисков
Создание моделей рисков для соответствия нормативным требованиям Basel III, Solvency II, цикла и МСФО (IFRS) 9.
Стресс-тестирование
Выполните стресс-тестирование и анализ чувствительности финансовых портфелей.
Моделирование ожидаемых кредитных потерь
Оценка ожидаемых кредитных потерь в течение всего срока в соответствии с правилами регулирования рисков, такими как CECL и IFRS 9.
Расчет нормативного капитала
Расчет требований к капиталу и значений риска с помощью асимптотической модели единого фактора риска (ASRF).
MATLAB и макроэкономическое стресс-тестирование (англ.)Моделирование кредитного риска
Моделирование и анализ подверженности риску кредитных портфелей.
Моделирование скоринговых карт
Используйте приложение Binning Explorer для разработки скоринговых карт, применяя алгоритмы автоматического разбиения на бины или интерактивно настраивая размеры бинов, объединяя ячейки и разделяя ячейки. Вы также можете подогнать логистическую модель, получить баллы, их сумму, а также рассчитать вероятность дефолта.
Моделирование кредитного риска
Выполнение моделирования копулы на основе вероятности дефолта или миграции кредитного рейтинга для анализа риска кредитных портфелей.
Оценка параметров риска
Оценка вероятности дефолта (PD) с использованием различных методов, в том числе структурных моделей, моделей с пониженной доходностью, исторических миграций кредитных рейтингов и других статистических подходов. Кроме того, вы можете использовать инструментарий управления рисками для расчета индексов концентрации риска.
Бектестирование моделей для оценки рыночного риска
Оценка точность моделей оценки стоимости риска (VaR) и ожидаемых потерь.
Бектестинг VaR
Risk Management Toolbox для VaR бектестинга: включает такие модели как тесты светофора, биномиальные, Купиеса, Кристофферсена и Хааса и другие.
Бектестинг ожидаемых потерь
Модели бектестинга для ожидаемых потерь включают условный тест, безусловный тест и квантильный тест.
