Управление рыночными рисками в MATLAB
Этот однодневный курс обеспечивает всестороннее введение в управление рыночным риском с помощью MATLAB и финансовыми инструментами. Курс предназначен для риск-аналитиков, риск-менеджеров, портфельных менеджеров и других финансовых специалистов с опытом работы в MATLAB, которым необходимо анализировать, оценивать и управлять рыночным риском. Курс использует примеры рыночного риска, хотя продемонстрированные методы применимы в большинстве областей риска, включая ликвидность, процентную ставку и операционный риск.
Код тренинга: MLMR
Продолжительность тренинга - 1 день
Даты проведения курса: 20 сентября 2019 г.
Время проведения: 10:00-18:00
Перерыв 13:00-14:00
Из-за специфики обучения тренинги проводятся только очно в специально оборудованном классе.
Курс содержит следующие темы:
- Построение исходных условий для оценки и анализа рыночных рисков
- Оценка влияния рыночного риска и относительной эффективности портфеля
- Тестирование портфеля и вычисление часто используемых показателей риска
- Параметрические и непараметрические модели рыночных рисков
- Моделирование и анализ Монте-Карло
- Создание поверхностей волатильности с использованием непараметрических методов и модели stochastic alpha beta rho (SABR)
- Создание и анализ обобщенных авторегрессионных условных гетероскедастических (GARCH) риск-ориентированных моделей
- Применение теории экстремальных значений, копул и отфильтрованного исторического моделирования для оценки рыночного риска
- Оценка моделей риска путем проверки гипотез и описательного тестирования на истории
Контакты для связи:
training@exponenta.ru
+7(495)009-65-85
Программа
Оценка портфельного риска (1.5 часа)
Цель: Оценка и анализ рыночного риска, связанного с данным портфелем активов.
- Создание рыночных и отраслевых исходных условий
- Портфельная аналитика
- Вычисление показателей риска для данного портфеля
- Оценка бета портфеля
- Оценка относительного риска портфеля
Моделирование риска портфеля (1.5 часа)
Цель: моделирование и симуляция рыночного риска, связанного с данным портфелем активов.
- Подбор параметрических и непараметрических распределений к рыночным и портфельным данным
- Анализ сценариев, созданных на основе моделей распределения
- Калибровка многомерных стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) модели риска
- Моделирование и анализ Монте-Карло
- Восстановление, анализ и сокращение данных с использованием главных компонентов
Анализ подразумеваемой волатильности (0.75 часа)
Цель: оценить и интерполировать предполагаемые кривые волатильности и поверхности по данным опционов, наблюдаемым на рынке.
- Организация данных по опционам
- Оценка подразумеваемой волатильности
- Интерполяция кривых волатильности и поверхностей
- Калибровка модели SABR
Создание и анализ моделей рисков на основе временных рядов (2 часа)
Цель: создание и анализ риск-ориентированных моделей временных рядов GARCH с целью анализа и моделирования рыночных рисков.
- Определение автокорреляции и GARCH эффектов во временных рядах
- Создание и адаптация моделей временных рядов, ориентированных на риски
- Моделирование хвостов распределения с использованием теории экстремальных значений
- Моделирование коррелированных рядов с помощью копул
- Моделирование из комбинированных моделей
Бутстраппинг и отфильтрованное историческое моделирование (0,5 часа)
Цель: провести анализ рыночных рисков путем применения отфильтрованного исторического моделирования.
- Выполнение отфильтрованного исторического моделирования из остатков модели
- Автоматизация анализа на основе бутстрапа
Валидация моделей Value-at-Risk (0.75 часа)
Цель: Оценка и проверка эффективности, результативности и точности моделей оценки риска и ожидаемого дефицита с использованием формального тестирования на истории рыночных данных.
- Подготовка моделей риска для тестирования на истории
- Проверка гипотез по прогнозируемым выходным значениям моделей риска
- Подведение итогов и отчетность по результатам тестирования
- Запуск нескольких тестов на истории
Спикеры
Инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.
Предварительная подготовка
MATLAB для финансовых приложений и знаний концепций управления рисками.
Услуги
Сервисы
Продукты
Тренинги
Контакты и место проведения
Москва, 2-й Южнопортовый проезд,д. 31, стр. 4
Пн.-Пт., с 9:00 до 18:00
