${message}

Этот однодневный курс обеспечивает всестороннее введение в управление рыночным риском с помощью MATLAB® и финансовыми инструментами. Курс предназначен для риск-аналитиков, риск-менеджеров, портфельных менеджеров и других финансовых специалистов с опытом работы в MATLAB, которым необходимо анализировать, оценивать и управлять рыночным риском. Курс использует примеры рыночного риска, хотя продемонстрированные методы применимы в большинстве областей риска, включая ликвидность, процентную ставку и операционный риск.

Участие в тренинге платное.


Код тренинга: MLMR

Продолжительность тренинга - 1 день

Даты проведения курса: 20 сентября 2019 г.

Время проведения: 10:00-18:00

Перерыв 13:00-14:00

Из-за специфики обучения тренинги проводятся только очно в специально оборудованном классе.


Курс содержит следующие темы:

  • Построение исходных условий для оценки и анализа рыночных рисков
  • Оценка влияния рыночного риска и относительной эффективности портфеля 
  • Тестирование портфеля и вычисление часто используемых показателей риска
  • Параметрические и непараметрические модели рыночных рисков
  • Моделирование и анализ Монте-Карло
  • Создание поверхностей волатильности с использованием непараметрических методов и модели stochastic alpha beta rho (SABR)
  • Создание и анализ обобщенных авторегрессионных условных гетероскедастических (GARCH) риск-ориентированных моделей
  • Применение теории экстремальных значений, копул и отфильтрованного исторического моделирования для оценки рыночного риска
  • Оценка моделей риска путем проверки гипотез и описательного тестирования на истории


Предварительная подготовка:

MATLAB для финансовых приложений и знаний концепций управления рисками.


Подробная программа

Оценка портфельного риска (1.5 часа)

Цель: Оценка и анализ рыночного риска, связанного с данным портфелем активов.

  • Создание рыночных и отраслевых исходных условий
  • Портфельная аналитика
  • Вычисление показателей риска для данного портфеля
  • Оценка бета портфеля 
  • Оценка относительного риска портфеля 


Моделирование риска портфеля (1.5 часа)

Цель: моделирование и симуляция рыночного риска, связанного с данным портфелем активов.

  • Подбор параметрических и непараметрических распределений к рыночным и портфельным данным
  • Анализ сценариев, созданных на основе моделей распределения
  • Калибровка многомерных стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) модели риска 
  • Моделирование и анализ Монте-Карло
  • Восстановление, анализ и сокращение данных с использованием главных компонентов


Анализ подразумеваемой волатильности (0.75 часа)

Цель: оценить и интерполировать предполагаемые кривые волатильности и поверхности по данным опционов, наблюдаемым на рынке.

  • Организация данных по опционам
  • Оценка подразумеваемой волатильности
  • Интерполяция кривых волатильности и поверхностей
  • Калибровка модели SABR


Создание и анализ моделей рисков на основе временных рядов (2 часа)

Цель: создание и анализ риск-ориентированных моделей временных рядов GARCH с целью анализа и моделирования рыночных рисков.

  • Определение автокорреляции и GARCH эффектов во временных рядах
  • Создание и адаптация моделей временных рядов, ориентированных на риски
  • Моделирование хвостов распределения с использованием теории экстремальных значений
  • Моделирование коррелированных рядов с помощью копул
  • Моделирование из комбинированных моделей


Бутстраппинг и отфильтрованное историческое моделирование (0,5 часа)

Цель: провести анализ рыночных рисков путем применения отфильтрованного исторического моделирования.

  • Выполнение отфильтрованного исторического моделирования из остатков модели
  • Автоматизация анализа на основе бутстрапа


Валидация моделей Value-at-Risk (0.75 часа)

Цель: Оценка и проверка эффективности, результативности и точности моделей оценки риска и ожидаемого дефицита с использованием формального тестирования на истории рыночных данных.

  • Подготовка моделей риска для тестирования на истории
  • Проверка гипотез по прогнозируемым выходным значениям моделей риска
  • Подведение итогов и отчетность по результатам тестирования
  • Запуск нескольких тестов на истории


Контакты для связи: 
training@exponenta.ru 
+7(495)009-65-85 

Поделиться
20 сентября
Пятница
Москва

10:00

28 дней до начала

Адрес

Полная карта

г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 31, стр. 4

Спикеры

Артем Багров Артем Багров

Артем Багров

Инженер ЦИТМ Экспонента, к.т.н. В 2004 году окончил МГУ им. Ломоносова, в 2008 защитил кандидатскую диссертацию. Работает в компании с 2010 года. Специализируется на технических вычислениях и мат. моделировании.

Задать вопрос

*
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, отправляя данную форму, вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных . Мы, ООО ЦИТМ "Экспонента" и аффилированные к нему лица, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и пр. в соответствии с «Политикой конфиденциальности персональных данных». * - обязательные поля