04 июля 2015

В статье приведено решение задачи по быстрой разработке инструментов количественного факторного анализа, анализа рисков и распределения защитного актива. Решением стало применение MATLAB для моделирования сложных нелинейных зависимостей между активами, обязательствами и экономическими переменными, используя связи. В результате время разработки сокращено на 90%, риск рассчитывается в течение часов, а не недель.


Для инвесторов, хорошо диверсифицированный портфель снижает риск. Для эффективной диверсификации, инвестиционный менеджер должен понимать меру соотношений между активами в портфеле. В течение многих лет, аналитики делали ставку на корреляционный анализ для количественного описания этих отношений. Однако, в линейной мере, корреляция не учитывает нелинейных соотношений, которые являются преобладающими на реальных финансовых рынках.

Исследователи CAMRADATA решают эту проблему, создавая эконометрические модели с помощью инструментов MathWorks. Факторный анализ помогает финансовым инженерам CAMRADATA понять, какие экономические переменные влияют на доходность активов. В свою очередь, копулы помогают в моделировании отношения факторов при принятии решений в сложных рыночных условиях.

Новость
Сборник материалов VI всероссийской научно-практической конференции "Технологии разработки и отладки сложных технических систем"
03.04.2020
Новость
Внимание! Изменение формата конференции “Технологии разработки и отладки сложных технических систем” на online
18.03.2020
Видео
Введение в обучение с подкреплением в MATLAB (reinforcement learning)
31.01.2020
Видео
Финансовые вычисления в MATLAB
25.11.2019
Новость
Материалы первого дня VI всероссийской конференции "Технологии разработки и отладки сложных технических систем" доступны к скачиванию
31.05.2019
Новость
Материалы второго дня VI всероссийской конференции "Технологии разработки и отладки сложных технических систем" доступны к скачиванию
31.05.2019
Новость
Второй день VI всероссийской конференции "Технологии разработки и отладки сложных технических систем"
28.03.2019
Новость
Первый день VI всероссийской конференции "Технологии разработки и отладки сложных технических систем"
27.03.2019
Новость
Сборник материалов V всероссийской научно-практической конференции "Технологии разработки и отладки сложных технических систем"
22.01.2019
Новость
27-28 марта 2018 года IV научно-практическая конференция «Технологии разработки и отладки сложных технических систем»
30.03.2018
История успеха
Horizon Wind Energy разработал инструмент по прогнозированию доходов и анализу рисков для ветряных электростанций
25.08.2015
История успеха
Fischer Francis Trees & Watts определяет и оценивает систематические инвестиционные стратегии
17.02.2015