CAMRADATA строит модели зависимостей для количественной оценки риска
04 июля 2015
В статье приведено решение задачи по быстрой разработке инструментов количественного факторного анализа, анализа рисков и распределения защитного актива. Решением стало применение MATLAB для моделирования сложных нелинейных зависимостей между активами, обязательствами и экономическими переменными, используя связи. В результате время разработки сокращено на 90%, риск рассчитывается в течение часов, а не недель.
Для инвесторов хорошо диверсифицированный портфель снижает риск. Для эффективной диверсификации инвестиционный менеджер должен понимать меру соотношений между активами в портфеле. В течение многих лет аналитики делали ставку на корреляционный анализ для количественного описания этих отношений. Однако, в линейной мере корреляция не учитывает нелинейные соотношения, которые являются преобладающими на реальных финансовых рынках.
Исследователи CAMRADATA решают эту проблему, создавая эконометрические модели с помощью инструментов MathWorks. Факторный анализ помогает финансовым инженерам CAMRADATA понять, какие экономические переменные влияют на доходность активов. В свою очередь, копулы помогают в моделировании отношения факторов при принятии решений в сложных рыночных условиях.
