Fischer Francis Trees & Watts определяет и оценивает систематические инвестиционные стратегии
17 февраля 2015
Благодаря использованию MATLAB для сбора финансовых данных, моделирования стратегии, бэктестинга и визуализации его результатов, решена задача по ускорению утверждения и развития инвестиционной стратегии. Результатами стало уменьшение бэктест анализа с дней до минут, обеспечение надежной оценки стратегий, поддержание нескольких классов активов.
Как мировой менеджер по работе с бумагами с фиксированным доходом от BNP Paribas Investment Partners, Fischer Francis Trees & Watts (FFTW) управляет активами для институциональных инвесторов по всему миру. Группа компании, занимающаяся численными расчетами, развивает систематические инвестиционные стратегии, которые опираются на модели, основанные на правилах в сочетании с оценкой, мнением и анализом своих коллег. Команда количественного анализа FFTW использует MATLAB для моделирования и оценки своих инвестиционных стратегий.
«Во многих крупных компаниях исследователи, у которых возникли вопросы по поводу новых стратегий, полагаются на другие команды, чтобы ответить на них» – говорит Бен Штайнер, количественный научный сотрудник FFTW. «MATLAB дает людям, которые имеют различные расчетные задачи, способность решать их. В FFTW это означает, что мы не сидим сложа руки, ожидая ответов. Мы можем проверить больше идей, инвестировать в лучшие из них, и идти в ногу с неизбежным изменениям на финансовых рынках».
