Robeco разработал количественный выбор ценных бумаг и модель оптимизации портфеля

Задача

Для Robeco необходима надежная вычислительная платформа для разработки численных моделей и алгоритмов.

Кроме того, исследовательской группе необходимо распространять приложения на основе моделей содержащих десятки портфелей в компании.

Решение

Исследователи Robeco использовали MATLAB для разработки алгоритмов и моделей для выбора акций, кредита, ценообразования бумаг, обеспеченных долговыми обязательствами и оптимизации портфеля.

Результат

• Приложения обновляются быстрее
• Решения, содержащие черный ящик, устранены
• Масштабируемость и гибкость увеличилась