Моделирование кредитных рисков

В этом рабочем процессе мы показываем, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления пользовательскими и корпоративными кредитными рисками. Мы рассмотрим различные подходы к оценке кредитных рисков, среди которых: вероятность перехода, оценка кредитоспособности, фреймворк оценки кредитного риска с помощью копул, построение и оценка качества пользовательских моделей кредитного риска, общий рабочий процесс расчета кредитного скоринга.

Основные этапы процесса:

  • Классификация кредитного рейтинга
  • Матрица перехода и вероятность дефолта
  • Анализ кредитного риска
  • Скоринговые модели